完全离散二项风险模型下有限时间内的生存概率

• 作者: 杨向群 龚日朝
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 复合二项风险模型 破产概率 生存概率 母函数
• 年，卷（期）: 2001,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 431-436
• 页数: 6页
• 分类号: O211.67
• 字数: 4657字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2001.04.015

摘要

本文用分析方法研究了保险公司在完全离散复合二项风险模型下生存到固定时刻n,在n恰好发生第k次赔付,而且在时刻n的盈余为某数x(x≥0)的概率公式.由此得到了有限时间内的生存概率公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	龚日朝	湘潭工学院数理系	23	482	12.0	21.0
2	杨向群	湖南师范大学数学系	108	1084	18.0	29.0