证券组合的Markov链模型

• 作者: 尼亚孜·苏来曼 库热西·艾力尤甫
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 证券组合 Markov链 收益率 风险
• 年，卷（期）: 2001,（3）
• 页码范围: 42-46
• 页数: 5页
• 分类号: F22
• 字数: 2383字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2001.03.007

摘要

本文将证券价格时间序列分解成趋势变动序列和Markov链,建立了证券组合的Markov链模型,应用Markov链理论对此模型进行了分析,给出了充分大的一个时间内的收益率,风险和切点组合的计算公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	尼亚孜·苏来曼	新疆大学数学系	2	7	1.0	2.0
2	库热西·艾力尤甫	新疆大学数学系	2	0	0.0	0.0