非完全市场最优消费和投资策略研究

• 作者: 刘海龙 吴冲锋
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 最优消费和投资 非完全市场 随机方差 随机最优控制
• 年，卷（期）: 2001,（1）
• 所属期刊栏目: 经济系统分析
• 页码范围: 39-42
• 页数: 4页
• 分类号: F069.9
• 字数: 2088字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2001.01.009

摘要

在连续时间模型假设下,研究风险资产价格服从一个带有随机方差几何布朗运动的最优消费和投资问题.首先建立了最优消费和投资问题随机最优控制数学模型;然后运用随机最优控制理论,得到了最优消费和投资随机最优控制问题的值函数所满足的偏微分方程,最后与经典Merton问题进行了比较.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘海龙	上海交通大学管理学院	133	2415	26.0	45.0
2	吴冲锋	上海交通大学管理学院	257	9448	51.0	90.0