VaR体系与现代金融机构的风险管理

• 作者: 陈忠阳
• 来源期刊: 金融论坛
• 年，卷（期）: 2001,（5）
• 所属期刊栏目: 经营管理
• 页码范围: 44-50
• 页数: 7页
• 字数: 13229字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-9190.2001.05.009

摘要

VaR(Value at Risk)是为了适应用一个数据来衡量所有风险,尤其是市场风险的管理需求而产生的.这一方法自J.P.摩根首次提出以来,以其对风险衡量的科学、实用、准确和综合的特点受到包括监管部门在内的国际金融界的普遍欢迎,迅速发展成为风险管理的一种标准,并且与压力测试、情景分析和返回检验等一系列方法形成了风险管理的VaR体系.VaR的产生和发展因此被誉为风险管理的VaR革命.目前,VaR不仅被广泛用于市场风险的综合衡量与管理,而且正在向信用风险管理领域延伸.本文首先对VaR体系进行了比较全面的介绍,然后分别考察了VaR对金融监管的影响和VaR模型有我国金融机构的应用情况.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈忠阳	中国人民大学财政金融学院	42	359	8.0	18.0