跟踪误差最小化的线性规划模型

• 作者: 倪苏云 吴冲锋
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 指数基金 跟踪误差最小化 基准组合 线性规划
• 年，卷（期）: 2001,（3）
• 页码范围: 198-201
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3948字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2001.03.006

摘要

基于基金经理投资决策的实际情况,在Clarke等对平均绝对偏差组合优化研究的基础上,给出了4种线性跟踪误差最小化模型,并建立了相应的线性规划模型.指出了线性跟踪误差最小化模型所具有的优点.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴冲锋	上海交通大学安泰管理学院	257	9448	51.0	90.0
2	倪苏云	上海交通大学安泰管理学院	17	742	12.0	17.0