风险度量新趋势分析

• 作者: 巢剑雄 文凤华 马超群
• 来源期刊: 湖南大学学报（自然科学版）
• 关键词: 风险价值 一致性风险度量 期望损失
• 年，卷（期）: 2001,（6）
• 所属期刊栏目: 管理工程
• 页码范围: 122-127
• 页数: 6页
• 分类号: F833.5
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-2472.2001.06.025

摘要

通过对VaR的一些缺陷进行分析,并例证了VaR在一些情况下不能准确识别风险以及VaR缺乏次可加性.提出了损失期望值这一更接近于投资者真实心理感受的风险度量方法,并证明了它是满足次可加性的风险度量方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马超群	湖南大学工商管理学院	225	4108	34.0	56.0
2	文凤华	湖南大学工商管理学院	15	382	9.0	15.0
3	巢剑雄	湖南大学工商管理学院	10	161	5.0	10.0