在一个推广后的Poisson风险模型下的破产概率

• 作者: 龚日朝
• 来源期刊: 常德师范学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 风险模型 鞅 停时 破产概率
• 年，卷（期）: 2001,（1）
• 页码范围: 6-8
• 页数: 3页
• 分类号: O211.67
• 字数: 1920字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-6164.2001.01.003

摘要

风险理论作为保险精算数学的一部分, 主要处理保险事务中的随机风险模型并研究破产概率等问题。经典复合Poisson风险模型是主要的研究对象之一。在此模型下,保险公司按照单位时间常数速率收取保单,假定每张保单的保费相同。但在实际中,不同单位时间所收取的保单数常常不一样, 是一个随机变量, 可能服从某一离散分布。根据这一实际情况,将经典的复合Poisson风险模型进行了推广, 将保单收入过程推广为一个参数为α＞0的Poisson过程, 并假定它与理赔过程独立,然后运用随机过程和鞅论的方法得出了推广后的Poisson模型的破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式。最后得出了当个体索赔服从指数分布时破产概率的具体表达式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	龚日朝	湘潭工学院数理系	23	482	12.0	21.0