广义复合二项风险模型下的生存概率

• 作者: 刘永清 龚日朝
• 来源期刊: 湘潭大学自然科学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 广义复合二项风险模型 生存概率 条件期望
• 年，卷（期）: 2001,（2）
• 页码范围: 15-19
• 页数: 5页
• 分类号: O211.67
• 字数: 2979字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5900.2001.02.003

摘要

将复合二项风险模型的保费收入过程由单位时间内收取定常数推广为一个Poisson过程,即在单位时间内收取的保单数服从强度为的Poisson分布,假定每张保单的保费均为常数.然后研究了当赔付服从参数为的指数分布时,有限时间内的生存概率．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	龚日朝	湘潭工学院数理系	23	482	12.0	21.0
2	刘永清		4	36	1.0	4.0