双变量高斯概率积分的计算

• 作者: 桑海泉 程荫杭
• 来源期刊: 北方交通大学学报
• 学科: 工学
• 关键词: 一阶自回归模型 双变量高斯概率密度函数 特征函数 合流超几何函数
• 年，卷（期）: 2001,（3）
• 所属期刊栏目: 电子信息工程
• 页码范围: 93-95
• 页数: 3页
• 分类号: TN911
• 字数: 1903字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0291.2001.03.024

摘要

在信号处理的应用中,经常需要计算双变量高斯概率密度函数在四个象限上的积分值.当随机变量的均值不为零时,用通常的积分方法计算这些积分的闭合形式解是行不通的.人们曾经提出过许多种数值解法,然而,这些解法的准确度都受到各种条件的制约.在本文中,用特征函数解法推导出了这个问题的闭合形式解.这个解法是以著名的合流超几何函数的形式推出的.当随机变量的均值为零时,这个解在第一象限上的积分值可简化为一个已知的结论.这个解可用某些软件包(如MAPLE)来解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	桑海泉	北方交通大学电子信息工程学院	6	12	2.0	3.0
2	程荫杭	北方交通大学电子信息工程学院	13	117	5.0	10.0