电力市场中风险规避问题的研究（一）——不同电力市场阶段风险规避模型

• 作者: 赵学顺 韩祯祥 黄民翔
• 来源期刊: 电力系统自动化
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 期货合约 远期合约 差价合约
• 年，卷（期）: 2001,（7）
• 所属期刊栏目: 电力市场专栏
• 页码范围: 14-20
• 页数: 7页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 7900字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-1026.2001.07.004

摘要

针对电力市场不同阶段的特点，基于期货和远期合约的基本原理，建立了不同的风险规避模型，并分析了其在电力交易中的功能体现。分析表明，双边开放的期货交易模式是电力市场较成熟的模式，合约双方可以利用期货交易更好地防范和控制风险。单边开放的远期交易模式适用于非完备的双边开放电力市场，它可以使发电侧和电力库在一定程度上回避市场电价的风险。授权差价合约+单一购买者模式是电力市场初级阶段的过渡模式，其回避风险的能力虽不是最优，但比较简单易行。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄民翔	浙江大学电力经济与信息化研究所	128	2876	30.0	48.0
2	韩祯祥	浙江大学电力经济与信息化研究所	99	7296	48.0	85.0
3	赵学顺	浙江大学电力经济与信息化研究所	12	479	11.0	12.0