一类倒向随机微分方程比较定理

• 作者: 林清泉
• 来源期刊: 华中科技大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 倒向随机微分方程 比较定理 g-期望
• 年，卷（期）: 2001,（z1）
• 页码范围: 1-3
• 页数: 3页
• 分类号: O175
• 字数: 2642字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4512.2001.z1.001

摘要

讨论一类漂移系数 g(s,y,z) 关于 (y,z) 不满足 Lipschitz 条件的倒向随机微分方程 (BSDE) 的比较定理.首先定义停时列使得线性倒向随机微分方程的系数有界,从而得到相应的BSDE 存在唯一解,再令n趋于无穷,由此得到原BSDE的比较定理,并利用此结果定义一类更广的 (是g满足 Lipchitz 条件的推广) 非线性数学期望 (g-期望),并进一步讨论其性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林清泉	华中科技大学数学系	1	12	1.0	1.0