标的资产价格服从跳-扩散过程的具有随机寿命的未定权益定价

• 作者: 冯广波 刘再明 蔡海涛
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 跳-扩散过程 随机寿命 未定权益 Feynman-kac公式
• 年，卷（期）: 2002,（2）
• 页码范围: 21-27
• 页数: 7页
• 字数: 3238字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2002.02.004

摘要

本文在假设被终止或取消的风险与重大信息导致的标的资产价格跳跃的风险为非系统风险的情况下,应用无套利资本资产定价,推导出了标的的资产的价格服从跳-扩散过程具有随机寿命的未定权益满足的偏微分方程,然后应用Feynman-kac公式获得了未定权益的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冯广波	中南大学铁道校区科研所	6	87	4.0	6.0
2	刘再明	中南大学铁道校区科研所	133	738	14.0	21.0
3	蔡海涛	中南大学校本部应用数学与应用软件系	27	110	6.0	10.0