VaR的波动持续性研究

• 作者: 张世英 樊智
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 受险价值 金融风险 持续性 非线性变换 分形市场
• 年，卷（期）: 2002,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 270-274
• 页数: 5页
• 分类号: F832.5
• 字数: 4031字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2002.04.002

摘要

介绍了VaR的含义及计算方法.说明了从持续性角度来讨论VaR的意义和理论依据,指出对σt的建模是研究VaR持续性的可行途径.将TSGARCH模型扩展为FITSGARCH模型,并结合该模型,从脉冲响应函数角度定义了σt的持续性.最后,利用中国深沪股市数据给出实证研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	樊智	天津大学管理学院	11	621	10.0	11.0