一类跳跃扩散型股价过程组欧式未定权益定价

• 作者: 叶中行 林建忠
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 跳跃扩散型随机微分方程 跳跃扩散型倒向随机微分方程 欧式未定权益
• 年，卷（期）: 2002,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 167-172
• 页数: 6页
• 分类号: O224.7
• 字数: 3739字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2002.02.008

摘要

本文仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组.即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同.文章给出了这一模型下相应的跳跃扩散型倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性定理及联系于跳跃扩散型多股票价格过程欧式未定权益(简记ECC)定价的基本公式,最后在常系数条件下导出了一种特殊形式欧式未定权益定价的Black-Scholes公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	叶中行	上海交通大学应用数学系	80	1154	20.0	31.0
2	林建忠	上海交通大学应用数学系	9	54	4.0	7.0