用二项式期权定价模型估价美式再装期权的价值

• 作者: 侯振挺 冯广波 刘再明
• 来源期刊: 长沙铁道学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 二项式期权 定价模型 再装期权 股票价格树
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 页码范围: 71-73
• 页数: 3页
• 分类号: O211.9
• 字数: 1557字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-7029.2002.03.014

摘要

介绍了如何运用二项式期权定价模型,根据再装期权的定义,导出再装期权的定价公式,同时,通过实例说明了若忽略再装期权的再装特征,将低估再装期权的价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冯广波	中南大学数学科学与计算技术学院	6	87	4.0	6.0
2	刘再明	中南大学数学科学与计算技术学院	133	738	14.0	21.0
3	侯振挺	中南大学数学科学与计算技术学院	83	397	10.0	17.0