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摘要:
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随机利率模型下的风险度量
债券的价格
价格波动率
久期
凸度
套期保值
不同借贷利率的投资组合的有效前沿
市场投资组合
有效前沿
资本市场线
国债远期利率的量子场理论模型构建
量子场理论
国债远期利率
不完全相关性
心理感知剩余时间
LPR改革视角利率并轨对商业银行利率风险管理的影响
利率市场化
利率风险
商业银行
风险管理
工作对策
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 警惕国债投资利率风险
来源期刊 投资决策内参 学科 经济
关键词 商业银行 国债投资 利率风险
年,卷(期) tzjcnc_2002,(08M) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 7
页数 1页 分类号 F832.2
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研究主题发展历程
节点文献
商业银行
国债投资
利率风险
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
投资决策内参
不定期
北京市三里河路58号
出版文献量(篇)
15
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