开放式基金风险收益评价指标的比较与改进

• 作者: 马红军
• 来源期刊: 重庆商学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 开放式基金 风险 收益 夏普指数 特雷诺指数 詹森指数 下跌风险
• 年，卷（期）: 2002,（5）
• 所属期刊栏目: 金融保险
• 页码范围: 48-50,56
• 页数: 4页
• 分类号: F830.5
• 字数: 5052字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8131.2002.05.015

摘要

开放式基金常用的风险收益评价指标有夏普指数、特雷诺指数和詹森指数,其中夏普指数采用标准差度量风险,特雷诺指数和詹森指数采用β系数度量风险.本文分析了上述三个指数的适用限制,提出用"下跌风险"来调整基金的投资收益.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马红军		19	113	7.0	9.0