随机波动率的美式期权定价

• 作者: 李楚霖 梅正阳
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: Markov过程 美式期权 有限差分 随机波动率
• 年，卷（期）: 2002,（1）
• 页码范围: 1-7
• 页数: 7页
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2002.01.001

摘要

本文利用随机波动率状态有限Markov链,通过有限差分方法计算美式期权的价值.这种方法既避免了建立复杂的随机波动率模型,又较大程度地改进了常数波动率的计算结果,获得与真实结果比较接近数值解,推广了二项式概率树模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李楚霖	华中科技大学数学系	52	1382	21.0	36.0
2	梅正阳	华中科技大学数学系	15	71	4.0	8.0