连续时间动态复制定理的推广与证明

• 作者: 刘海龙 吴冲锋
• 来源期刊: 控制理论与应用
• 学科: 工学
• 关键词: 动态复制 非完全市场 连续时间 随机最优控制
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 所属期刊栏目: 短文
• 页码范围: 453-456
• 页数: 4页
• 分类号: TP1
• 字数: 1180字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-8152.2002.03.028

摘要

推广了由Bertsimas,Kogan andLo(1997)[1]提出的非完全市场中的连续时间动态复制定理,然后,我们运用随机最优控制理论证明了这个定理.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘海龙	上海交通大学管理学院	133	2415	26.0	45.0
2	吴冲锋	上海交通大学管理学院	257	9448	51.0	90.0