中央银行干预外汇交换市场的最优策略

• 作者: 陈世平
• 来源期刊: 株洲工学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 交换率 拟变分不等式 随机脉冲控制 随机微分方程 停时
• 年，卷（期）: 2002,（1）
• 所属期刊栏目: 管理工程
• 页码范围: 13-16
• 页数: 4页
• 分类号: F224
• 字数: 3090字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-9833.2002.01.005

摘要

现汇的交换率服从几何布朗运动.中央银行的目的是使交换率尽可能限制在一个给定区域.在交换率与给定目标之间有消费成本.另外,在每一次干预中,存在一个固定成本和比例成本.目的是找一个最优干预水平和规模,使得总成本最小.可以用随机脉冲控制来解决这一问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈世平	株洲工学院经济管理学院	3	1	1.0	1.0