中国股票市场混沌动力学预测模型

• 作者: 刘文财 刘豹 张维
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 股票 混沌动力学 预测
• 年，卷（期）: 2002,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 12-14,30
• 页数: 4页
• 分类号: F832.5
• 字数: 3205字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2002.01.003

摘要

运用混沌动力系统理论对中国股票市场的上证综合指数、深证成分指数进行了初步的分析,表明上证综合指数、深证成分指数两个序列是由高维的混沌系统所产生.并对上证综合指数、深证成分指数两序列建模预测,结果表明,新预测模型比均值模型的预测效果好.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘豹	天津大学管理学院	26	1037	16.0	26.0
2	张维	天津大学管理学院	205	7274	42.0	80.0
3	刘文财	天津大学管理学院	5	251	4.0	5.0