离散时间风险模型的递推公式

• 作者: 赵明清 高明美
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 离散时间风险模型 破产概率 破产时间的分布 破产持续时间分布 递推算法
• 年，卷（期）: 2002,（4）
• 页码范围: 8-13
• 页数: 6页
• 字数: 1391字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2002.04.002

摘要

在本文中,我们研究了含有投资和通货膨胀因素的离散时间风险模型,通过递推的方法,得到了有限时间内的破产概率、破产时间的分布、破产持续时间的分布的递推公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵明清	山东科技大学信息科学与工程学院	65	413	12.0	18.0
2	高明美	山东科技大学信息科学与工程学院	2	14	2.0	2.0