中国股市波动集簇性和不对称性研究

• 作者: 陈千里
• 来源期刊: 湖北大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 上证综指 GARCH 波动集簇性 波动不对称性
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 214-217
• 页数: 4页
• 分类号: F22
• 字数: 3978字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2375.2002.03.008

摘要

利用GARCH类模型,以上证综合指数为对象对中国股市波动进行实证研究.新的证据显示中国股市波动的集簇性和不对称性是显著的,并在中国股市的背景下对集簇性和不对称性的几种经济解释进行了理论分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈千里	华中科技大学经济学院	3	243	3.0	3.0