连续时间利率期限结构模型统一框架的演变及其改进

• 作者: 吴雄伟 谢赤
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 连续时间 利率期限结构模型 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 所属期刊栏目: 学述论文
• 页码范围: 181-184
• 页数: 4页
• 分类号: F832
• 字数: 3516字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2002.03.002

摘要

从文献[4]提出的连续时间利率期限结构模型的统一框架出发,回顾并评述了这一框架的演变过程,然后在这些研究的基础上,通过加入新的参数对模型进行改进,提出了一个新的统一框架.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢赤	湖南大学工商管理学院	261	4348	33.0	54.0
2	吴雄伟	湖南大学工商管理学院	6	511	6.0	6.0