一种证券投资模型的收益风险分析

• 作者: 白若玉
• 来源期刊: 基础自动化
• 学科: 社会科学
• 关键词: 证券 证券投资 风险收益指标
• 年，卷（期）: 2002,（1）
• 所属期刊栏目: 控制理论与应用
• 页码范围: 11-12
• 页数: 2页
• 分类号: C931.1
• 字数: 1001字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-7848.2002.01.005

摘要

该文在假定证券收益率服从对数正态分布的前提下,导出了风险收益指标g1(z)及该指标的保险函数g2(z)以及它们随收益率Z变化的规律:即风险收益指标g1(z)随Z增大而减少,保险函数g2(z)在(0,+∞)有惟一极大值,并且在(0,exp(μ+σ))区间内取得.这些结果对证券投资决策有一定的参考意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	白若玉		5	50	3.0	5.0