中国股市一期价格行为研究

• 作者: 封建强 许和连
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 一期价格行为 CJ检验 Markov转移概率
• 年，卷（期）: 2002,（1）
• 页码范围: 34-38
• 页数: 5页
• 字数: 1945字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2002.01.007

摘要

本文运用CJ统计量与一步Markov转移概率矩阵研究了中国沪、深两市的一期价格行为.实证结果表明:大约自1997年以来,一期价格行为表现出很强的随机性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	封建强	中国人民保险公司研发中心	7	328	4.0	7.0
2	许和连	湖南大学数学与计量经济学院	97	2710	26.0	51.0