最佳均值-VAR投资组合问题的研究

• 作者: 屠新曙 王春峰
• 来源期刊: 湘潭大学自然科学学报
• 学科: 数学
• 关键词: VaR 投资组合 权重
• 年，卷（期）: 2002,（2）
• 所属期刊栏目: 数学、计算机科学
• 页码范围: 13-17
• 页数: 5页
• 分类号: O221.1
• 字数: 3236字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5900.2002.02.004

摘要

(Value at Risk)是一个在当前的金融市场条件下,各种不同的风险测量一个确定投资的获利的重要方法.近年来,套利研究被用来开发这种风险的可行方法.文中提出了VAR估计并提出新问题.假设给定一个可接受的VaR,如何确定一组给定证券的组合投资的最大收益 ,并且同时满足VaR的约束条件.假设市场条件是变化的,如何在保证的投资组合下,在给定的VaR范围内,获得一个投资重组(重新平衡)策略,使其在一系列投资组合中相应的收益最大.为了解决这些问题,采用并进一步开发了一种算法来进行这些投资组合的优化问题 .