带交易费用的证券组合投资选择的优化模型

• 作者: 李莉英 金朝嵩
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 证券组合投资选择 交易费用 线性规划 多目标规划
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 页码范围: 32-37
• 页数: 6页
• 字数: 2903字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2002.03.006

摘要

本文利用在约束条件中加入证券多样化选择约束的办法来抵减非系统风险,就证券组合投资的选择问题,建立了带交易费用的综合考虑收益和风险的多目标规划模型,然后通过变换将不可微的多目标规划问题转化为一个多目标线性规划问题,最后给出了问题的一个算法和算例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李莉英	重庆大学数理学院	5	49	4.0	5.0
2	金朝嵩	重庆大学数理学院	17	144	9.0	11.0