最优投资组合模型研究

• 作者: 丁传明 邹捷中
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 随机微分方程 最优投资组合 随机控制 效用函数
• 年，卷（期）: 2002,（2）
• 页码范围: 32-36
• 页数: 5页
• 字数: 3107字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2002.02.006

摘要

本文研究了在完备金融市场上,投资者最优投资组合的随机模型.在模型参数为常系数,效用函数为(0,T],B[0,T])上的有界可测函数的情形下,得出其最大效用值函数是随机控制问题对应的HJB方程的平滑解;最优策略被证明是存在的,并用反馈形式给出了最优投资组合策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹捷中	中南大学铁道校区科研所数理金融研究室	67	529	14.0	19.0
2	丁传明	中南大学铁道校区科研所数理金融研究室	4	96	4.0	4.0