用AR-EGARCH-M模型对中国股市波动性的拟合分析

• 作者: 方兆本 胡海鹏
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: AR(m)-EGARCH(p,q)-M模型 波动性 自相关 异方差
• 年，卷（期）: 2002,（4）
• 所属期刊栏目: 经济系统分析
• 页码范围: 31-36
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 字数: 4511字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2002.04.007

摘要

利用AR(m)-EGARCH(p,q)-M模型,以1996年12月16日-2001年9月28日上证综指和深圳成指收盘价为样本,对我国股市的波动性进行拟和分析,并对实证结果给予了解释,指出了中国股市目前的一些发展现状.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	方兆本	中国科学技术大学商学院	103	2220	26.0	45.0
2	胡海鹏	中国科学技术大学商学院	6	277	5.0	6.0