协方差阵估计的比较

• 作者: 陈茂学
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 线性回归模型 协方差矩阵 异方差 模拟
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 309-315
• 页数: 7页
• 分类号: O212.1|O212.5
• 字数: 5036字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2002.03.013

摘要

本文在一般线性回归模型误差异方差情况下,通过计算机模拟对回归系数最小二乘估计的协方差矩阵的估计进行了比较.结果表明,当样本大小大于50时,回归系数的最小二乘估计具有较高的估计精度;其协方差矩阵的五种估计以普通最小二乘估计的协方差矩阵为最优.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈茂学	山东农业大学农学院	13	190	8.0	13.0