标的资产价格波动率服从有限马尔可夫链的期权定价

• 作者: 金朝嵩 靳绍礼
• 来源期刊: 重庆商学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 波动率 有限马尔可夫链 期权定价
• 年，卷（期）: 2002,（5）
• 所属期刊栏目: 金融保险
• 页码范围: 54-56
• 页数: 3页
• 分类号: F830.9|O241
• 字数: 2088字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8131.2002.05.017

摘要

本文通过对服从有限马尔可夫链的标的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金朝嵩	重庆大学数理学院	17	144	9.0	11.0
2	靳绍礼	重庆大学数理学院	1	15	1.0	1.0