证券投资组合理论在中国的适用性分析及其改进

• 作者: 潘德惠 贾晓东 陶艳秋
• 来源期刊: 东北大学学报(自然科学版)
• 学科: 地球科学
• 关键词: 系统决策 证券投资组合 投资收益 预期收益率 证券市场 投资组合分析 投资组合模型
• 年，卷（期）: 2002,（8）
• 所属期刊栏目: 信息与控制
• 页码范围: 754-757
• 页数: 4页
• 分类号: N945.25
• 字数: 3712字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1005-3026.2002.08.011

摘要

对马克维茨(Markowitz)投资组合(Portfolio)模型进行了阐述, 即投资者进行决策时总希望用尽可能小的风险获得尽可能大的收益,或在收益率一定的情况下,尽可能降低风险.并且针对马克维茨投资组合模型假设条件中的市场效率、风险测度、参数估计时效性、零交易费用等假设条件进行了分析,提出了马克维茨证券组合理论在我国运用存在的主要问题,并对组合证券投资优化模型的改进提出了自己的思路.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	潘德惠	东北大学工商管理学院	118	2337	28.0	43.0
2	贾晓东	东北大学工商管理学院	7	103	4.0	7.0
3	陶艳秋	东北大学工商管理学院	2	31	2.0	2.0