一种新的股市风险度量指标及其应用

• 作者: 张尧庭 徐小庆 朱世武
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 风险 随机向量 协方差阵 特征值 板块
• 年，卷（期）: 2002,（2）
• 页码范围: 1-9
• 页数: 9页
• 字数: 4969字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2002.02.001

摘要

本文充分利用了多元统计分析的技术,提出了用收益的方差--协方差矩阵引出的特征根作为股市风险的一种量度指标,在此基础上,推导出了第一特征向量的分块结构公式,并给出了具有实际意义的解释.本文的思想及技术路线,为以后对股市风险定量研究及开发金融工程产品打开了新的研究视野.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱世武	清华大学经济管理学院	32	725	15.0	26.0
2	张尧庭	上海财经大学经济学院	15	844	9.0	15.0
3	徐小庆	清华大学经济管理学院	5	58	3.0	5.0