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常利率风险模型的破产概率
常利率风险模型的破产概率
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摘要：
运用Laplace-Stietjes 变换给出了常利率风险模型的破产概率的解的显示表达. 该模型是由学者Delbaen 和 Haezendonck(1987) 提出的.
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内容分析
关键词云
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(/年)
文献信息
| 篇名 | 常利率风险模型的破产概率 | ||
| 来源期刊 | 天津师范大学学报(自然科学版) | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 常利率 Laplace-Stietjes 变换 积分-微分方程 | ||
| 年，卷（期） | 2002,（3） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 29-32 | |
| 页数 | 4页 | 分类号 | O241 |
| 字数 | 679字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1671-1114.2002.03.009 | ||
五维指标
引文网络
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二级参考文献 (0)
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1987(1)
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1992(1)
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1994(1)
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1995(1)
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2002(0)
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2006(2)
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研究主题发展历程
节点文献
常利率
Laplace-Stietjes 变换
积分-微分方程
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
天津师范大学学报(自然科学版)
主办单位：
天津师范大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1671-1114
CN：
12-1337/N
开本：
大16开
出版地：
天津市西青区宾水西道393号
邮发代号：
创刊时间：
1981
语种：
chi
出版文献量（篇）
1830
总下载数（次）
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7993
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