半绝对离差证券组合投资模型

• 作者: 徐绪松 杨小青 陈彦斌
• 来源期刊: 武汉大学学报(理学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 半绝对离差 风险度量工具 组合投资模型 风险弹性 实证研究
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 所属期刊栏目: 技术经济及管理
• 页码范围: 297-300
• 页数: 4页
• 分类号: F224.9
• 字数: 2900字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-8836.2002.03.010

摘要

提出"半绝对离差"这一新的风险度量工具,并与证券收益率的半方差、绝对离差进行比较,给出了基于半绝对离差的证券组合投资模型.该模型采用半绝对离差作为风险的度量工具,综合了半方差的向下风险和绝对离差的一阶矩存在的优点.利用"上证30指数"中的30种成分股票作为样本对该模型进行实证研究,结果表明,在与Markowitz模型和绝对离差模型的定性、定量比较中,半绝对离差模型能求解出更优的投资组合,是一种更有效的组合投资模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐绪松		6	276	6.0	6.0
2	陈彦斌		3	214	3.0	3.0
3	杨小青		1	110	1.0	1.0