非正交因子下APT模型的参数估计

• 作者: 刘建斌
• 来源期刊: 浙江师范大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 套利定价理论 非线性看似无关回归估计 最大似然估计
• 年，卷（期）: 2002,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 4-7
• 页数: 4页
• 分类号: O212
• 字数: 3163字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-5051.2002.01.002

摘要

考虑非正交因子条件下,套利定价理论(APT)模型的参数估计问题,把模型写为一个多元回归的形式,采用逐步最优化方法,给出了非线性看似无关回归估计(NSURE)和最大似然估计(MLE)存在的充分条件;以及当其存在时,它们的精确形式和相应的简化形式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘建斌	浙江工程学院信息与计算科学系	16	34	3.0	5.0