最优消费条件下的动态风险投资组合决策模型

• 作者: 夏少刚 申树斌
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 最优消费 风险投资 线性规划
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 页码范围: 38-42
• 页数: 5页
• 字数: 2926字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2002.03.007

摘要

本文给出了一个考虑最优消费的动态风险投资组合数学模型,通过该模型投资者能合理确定投资、储蓄和消费的最佳比例.同时本文也指出了该模型所隐含的一些政策涵义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	夏少刚	东北财经大学数量经济系	48	262	11.0	13.0
2	申树斌	东北财经大学数量经济系	38	147	8.0	10.0