个体风险模型的Poisson复合模型近似

• 作者: 成世学 郑苏晋
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 多重衰减 个体风险模型 Poisson复合风险模型 停止损失序 格点化随机变量
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 页码范围: 1-8
• 页数: 8页
• 字数: 5006字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2002.03.001

摘要

本文首先简要介绍了停止损失序在风险期望值相等时的一些推论,然后借助停止损失序详尽地讨论了仅取有限个值的随机变量的格点化,并以此作为出发点在多重衰减模型的框架下,给出了以Poisson复合模型近似个体风险模型的一般步骤,同时导出了评价这一近似优劣程度的一个数量指标的解析表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑苏晋	中央财经大学保险系	26	340	7.0	18.0
2	成世学	中国人民大学信息学院	11	490	6.0	11.0