ARCH模型体系

• 作者: 张世英 柯珂
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 地球科学
• 关键词: 自回归条件异方差模型 分整理论 持续性
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 所属期刊栏目: 综述
• 页码范围: 236-245
• 页数: 10页
• 分类号: N945.12
• 字数: 8667字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2002.03.009

摘要

综述了国内外在ARCH模型领域的研究成果,并将ARCH模型族归纳为一个体系.首先,对ARCH模型进行了分类,同时讨论了长记忆ARCH模型的性能.探讨了ARCH模型的检验和参数估计问题.文中指出,对复杂ARCH模型,鉴于其不可微分性,不存在传统意义下的似然函数的估计方法,文中运用遗传算法的思想,提出禁忌递阶遗传算法,解决复杂ARCH模型的参数估计和检验问题.最后,对ARCH模型的研究发展进行了评述.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	柯珂	天津大学管理学院	4	326	4.0	4.0