分数布朗运动环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价

• 作者: 刘韶跃 杨向群
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 分数布朗运动 期权定价 红利
• 年，卷（期）: 2002,（4）
• 页码范围: 35-39
• 页数: 5页
• 字数: 1952字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2002.04.006

摘要

本文在标的资产或基础股票的价格服从几何分数布朗运动模型假设下,分别在无风险利率r和股价波动率σ为常数和为时间f的非随机函数的情况下,求出了有红利支付的欧式期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘韶跃	湖南师范大学数学系	20	344	8.0	18.0
3	杨向群	湖南师范大学数学系	108	1084	18.0	29.0