股票价格服从跳-扩散过程的资产交换期权定价模型

• 作者: 姚小义 邹捷中 陈超
• 来源期刊: 长沙铁道学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 期权定价 跳-扩散过程 资产交换期权
• 年，卷（期）: 2002,（1）
• 页码范围: 4-9
• 页数: 6页
• 分类号: F224.9|F224.0
• 字数: 2769字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-7029.2002.01.002

摘要

考虑资产交换期权定价问题, 建立两种资产价格都服从跳-扩散过程的期权定价模型,运用无套利理论推导出期权价值方程,并给出对应的期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹捷中	中南大学铁道校区科研所	67	529	14.0	19.0
2	陈超	中南大学铁道校区科研所	21	308	5.0	17.0
3	姚小义	中南大学铁道校区科研所	2	21	1.0	2.0