随机利率下的风险模型

• 作者: 何文炯 张奕
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 随机利率 Poisson过程 Wiener过程 风险模型
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 页码范围: 47-52
• 页数: 6页
• 字数: 2729字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2002.03.009

摘要

本文考虑一种具有随机利率的风险模型.对随机利率则取一般的独立增量过程,得到总索赔额精算现值的各阶矩,并在某些条件下给出矩的具体表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何文炯	浙江大学理学院经济学院	144	1387	17.0	34.0
2	张奕	浙江大学理学院经济学院	32	355	11.0	18.0