中国证券市场股指波动的条件异方差特性分析

• 作者: 李华中 杨湘豫
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 股指波动 条件异方差 GARCH 模型
• 年，卷（期）: 2002,（2）
• 页码范围: 37-43
• 页数: 7页
• 字数: 2938字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2002.02.007

摘要

股指的波动具有持续性、集聚性,如何进行判别?本文用Garch模型理论探讨沪深股指的这种条件异方差特征,进一步分析波动是否影响股指未来变化,以及股市对利好、利空的消息是否存在不对称的反映.同时,比较不同类型的股指的共性及差异,并对上述现象作了解释和说明.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨湘豫	湖南大学数学与计量经济学院	51	526	14.0	22.0
2	李华中	上海财经大学数量经济研究所	3	78	3.0	3.0