标的股价服从混合过程的期权定价公式及有限元算法

• 作者: 吴志刚 金朝嵩
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 马尔科夫跳跃过程 期权定价 有限元法
• 年，卷（期）: 2002,（2）
• 页码范围: 28-31
• 页数: 4页
• 字数: 2555字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2002.02.005

摘要

本文将马尔科夫跳跃过程叠加于Ito过程,形成混合过程,并用该过程来刻画股价走势情况.而后在标的股价服从混合过程的基础上,推导出了欧式看涨期权的定价公式,并对美式看跌期权定价给出了有限元算法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金朝嵩	重庆大学数理学院	17	144	9.0	11.0
2	吴志刚	重庆大学数理学院	2	16	1.0	2.0