基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价相对指数

• 作者: 周泽蕴 张汉江 黄明理
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 均值-方差 有效前沿 投资组合 性能评价 相对指数
• 年，卷（期）: 2002,（5）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 43-49
• 页数: 7页
• 分类号: F830
• 字数: 4849字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2002.05.009

摘要

以马科维茨均值-方差(Mean-Variance)模型有效前沿(efficient frontier)上的有效投资组合为参考投资组合,定义基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价相对指数,并结合案例描述运用相对指数评价投资组合性能的程序.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周泽蕴	国防科技大学人文与管理学院	1	12	1.0	1.0
2	张汉江	国防科技大学人文与管理学院	6	122	5.0	6.0
3	黄明理	国防科技大学人文与管理学院	1	12	1.0	1.0