投资机会与VaR约束下的投资组合分析

• 作者: 刘庆伟 彭大衡
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 投资组合 投资机会约束 VaR约束 最优解
• 年，卷（期）: 2002,（4）
• 页码范围: 85-89
• 页数: 5页
• 字数: 2934字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2002.04.015

摘要

在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了投资机会与VaR双重约束下的投资组合模型,讨论了最优解的存在唯一性,并得到了最优解的解析表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘庆伟	湖南大学数学与计量经济学院	1	46	1.0	1.0
2	彭大衡	湖南大学数学与计量经济学院	11	172	6.0	11.0