序约束下ARCH(0,2)模型参数估计与检验

• 作者: 史宁中 宋立新 王德辉
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 序约束 ARCH模型 估计与检验
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 244-254
• 页数: 11页
• 分类号: O212.1
• 字数: 6628字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2002.03.005

摘要

本文研究了平稳ARCH(0,2)模型未知参数α的极大似然估计及有序约束时α的极大似然估计的渐近性质,给出了参数序关系(α1≥α2)的检验方法,并得出了似然比检验统计量的渐近分布.用二次规划的算法,给出求各种情况下参数α的极大似然估计的数值算法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	史宁中	东北师范大学数学系	140	1929	21.0	42.0
2	王德辉	吉林大学数学研究所	64	298	9.0	15.0
3	宋立新	吉林大学数学研究所	12	87	6.0	8.0