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CVaR与投资组合优化统一模型
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摘要：
VaR由于能够提供衡量市场风险的实用指标,不仅便于金融机构进行风险管理,而且有助于监管部门进行有效监管,目前已得到广泛应用.本文介绍一种VaR的修正模型CVaR,并且将其与Antonio Duarte提出的投资组合优化统一模型联系起来,分析它们之间的关系.
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文献信息
| 篇名 | CVaR与投资组合优化统一模型 | ||
| 来源期刊 | 系统工程理论方法应用 | 学科 | 经济 |
| 关键词 | CVaR 投资组合 | ||
| 年，卷（期） | 2002,（1） | 所属期刊栏目 | 学术论文 |
| 研究方向 | 页码范围 | 68-71 | |
| 页数 | 4页 | 分类号 | F830.9 |
| 字数 | 3235字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1005-2542.2002.01.014 | ||
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研究主题发展历程
节点文献
CVaR
投资组合
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
系统管理学报
主办单位：
上海交通大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1005-2542
CN：
31-1977/N
开本：
大16开
出版地：
上海市华山路1954号
邮发代号：
创刊时间：
1992
语种：
chi
出版文献量（篇）
2475
总下载数（次）
5
总被引数（次）
45592
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