欧式期权两种投资策略的比较

• 作者: 付华 冯建芬 李林波
• 来源期刊: 天津师范大学学报(自然科学版)
• 学科: 工学
• 关键词: 欧式期权 收益 投资风险 投资策略
• 年，卷（期）: 2002,（4）
• 页码范围: 16-19
• 页数: 4页
• 分类号: TP11
• 字数: 1908字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1114.2002.04.005

摘要

基于欧式买入期权(call option)及Black-Scholes 期权定价理论,讨论了欧式期权两种不同投资策略的风险和收益之间的关系,并用沪市30只股票的数据进行了实证分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李林波	南开大学金融信息技术系	6	90	3.0	6.0
2	付华	南开大学金融信息技术系	1	4	1.0	1.0
3	冯建芬	南开大学金融信息技术系	3	14	3.0	3.0